Metadata-Version: 2.1
Name: futu-api
Version: 5.11.2308
Summary: Futu Quantitative Trading API
Home-page: https://github.com/FutunnOpen/py-futu-api
Author: Futu, Inc.
Author-email: ftdev@futunn.com
License: Apache License 2.0
Description: # 富途 OpenAPI
        
        ### 简介
        
        [​**Futu API**](https://openapi.futunn.com/futu-api-doc/)开源项目可以满足使用[**Futu OpenAPI**](https://www.futunn.com/OpenAPI)进行量化投资的需求, 并提供包括Python、Json/Protobuf协议的行情及交易接口。
        
        - [官方在线文档](https://openapi.futunn.com/futu-api-doc/)
        
        -------------------
        
        ### 安装
        ```
        pip install futu-api
        ```
        
        ###### 注: 本API支持Python2.7/Python3.x, 推荐安装anaconda2或anaconda3环境，方便快捷。
        
        ---
        
        ### 快速上手
        ```
        
        # 导入futu-api
        import futu as ft
        
        # 实例化行情上下文对象
        quote_ctx = ft.OpenQuoteContext(host="127.0.0.1", port=11111)
        
        # 上下文控制
        quote_ctx.start()              # 开启异步数据接收
        quote_ctx.set_handler(ft.TickerHandlerBase())  # 设置用于异步处理数据的回调对象(可派生支持自定义)
        
        # 低频数据接口
        market = ft.Market.HK
        code = 'HK.00123'
        code_list = [code]
        plate = 'HK.BK1107'
        print(quote_ctx.get_trading_days(market, start=None, end=None))   # 获取交易日
        print(quote_ctx.get_stock_basicinfo(market, stock_type=ft.SecurityType.STOCK))   # 获取股票信息
        print(quote_ctx.get_autype_list(code_list))                                  # 获取复权因子
        print(quote_ctx.get_market_snapshot(code_list))                              # 获取市场快照
        print(quote_ctx.get_plate_list(market, ft.Plate.ALL))                         # 获取板块集合下的子板块列表
        print(quote_ctx.get_plate_stock(plate))                         # 获取板块下的股票列表
        
        # 高频数据接口
        quote_ctx.subscribe(code, [ft.SubType.QUOTE, ft.SubType.TICKER, ft.SubType.K_DAY, ft.SubType.ORDER_BOOK, ft.SubType.RT_DATA, ft.SubType.BROKER])
        print(quote_ctx.get_stock_quote(code))  # 获取报价
        print(quote_ctx.get_rt_ticker(code))   # 获取逐笔
        print(quote_ctx.get_cur_kline(code, num=100, ktype=ft.KLType.K_DAY))   #获取当前K线
        print(quote_ctx.get_order_book(code))       # 获取摆盘
        print(quote_ctx.get_rt_data(code))          # 获取分时数据
        print(quote_ctx.get_broker_queue(code))     # 获取经纪队列
        
        # 停止异步数据接收
        quote_ctx.stop()
        
        # 关闭对象
        quote_ctx.close()
        
        # 实例化港股交易上下文对象
        trade_hk_ctx = ft.OpenHKTradeContext(host="127.0.0.1", port=11111)
        
        # 交易接口列表
        print(trade_hk_ctx.unlock_trade(password='123456'))                # 解锁接口
        print(trade_hk_ctx.accinfo_query(trd_env=ft.TrdEnv.SIMULATE))      # 查询账户信息
        print(trade_hk_ctx.place_order(price=1.1, qty=2000, code=code, trd_side=ft.TrdSide.BUY, order_type=ft.OrderType.NORMAL, trd_env=ft.TrdEnv.SIMULATE))  # 下单接口
        print(trade_hk_ctx.order_list_query(trd_env=ft.TrdEnv.SIMULATE))      # 查询订单列表
        print(trade_hk_ctx.position_list_query(trd_env=ft.TrdEnv.SIMULATE))    # 查询持仓列表
        
        trade_hk_ctx.close()
        
        ```
        
        ---
        
        ### 示例策略
        
        - 示例策略文件位于目录: (futu-api包安装目录)/py-futu-api/examples 下，用户可参考实例策略来学习API的使用。
        
        ---
        
        ### 调试开关和推送记录
        
        - set_futu_debug_model函数可以打开或关闭调试级别的log记录。
        - 如果打开记录，则会记录info级别的log并且记录所有逐笔、摆盘、券商经纪的推送记录，以便于后面排查，文件记录在%appdata%(%HOME%)\com.futunn.FutuOpenD\Log下面
        - examples\analysis下面会有对逐笔、摆盘、券商经纪的推送记录的分析脚本，与我们联系，拿到原始交易所数据后，可以载入比对（beta功能）
        
        ---
        
        ### 组织结构
        
        ```
        .
        ├── futu
        │   ├── common #主要框架代码
        │   │   ├── callback_executor.py
        │   │   ├── comm_add_path.py
        │   │   ├── conn_key.txt
        │   │   ├── conn_mng.py
        │   │   ├── constant.py
        │   │   ├── err.py
        │   │   ├── ft_logger.py
        │   │   ├── handler_context.py
        │   │   ├── __init__.py
        │   │   ├── network_manager.py
        │   │   ├── open_context_base.py
        │   │   ├── pb
        │   │   │   └── __init__.py
        │   │   ├── pbjson.py
        │   │   ├── sys_config.py
        │   │   └── utils.py
        │   ├── examples #一些简单的演示demo
        │   │   ├── analysis
        │   │   │   ├── broker_analysis.py
        │   │   │   ├── orderbook_analysis.py
        │   │   │   └── ticker_analysis.py
        │   │   ├── check_all_get_push.py
        │   │   ├── __init__.py
        │   │   ├── loop_get_mkt_snapshot.py
        │   │   ├── macd.py
        │   │   ├── simple.py
        │   │   ├── stocksell.py
        │   │   └── tiny_quant #这里是一个历史遗留的复杂回测框架，暂时继续保留两个demo，这里建议开发者自己找好用的回测框架，不要再依赖这个破碎框架（裁剪自vnpy）
        │   │       ├── demo
        │   │       │   ├── __init__.py
        │   │       │   ├── tq_macd
        │   │       │   │   ├── __init__.py
        │   │       │   │   ├── setting.json
        │   │       │   │   └── TinyStrateMACD.py
        │   │       │   └── tq_sample
        │   │       │       ├── __init__.py
        │   │       │       ├── setting.json
        │   │       │       └── TinyStrateSample.py
        │   │       ├── __init__.py
        │   │       └── tiny_quant_frame #裁剪自vnpy
        │   │           ├── event
        │   │           │   ├── eventEngine.py
        │   │           │   ├── eventType.py
        │   │           │   └── __init__.py
        │   │           ├── FutuDataEvent.py
        │   │           ├── FutuMarketEvent.py
        │   │           ├── __init__.py
        │   │           ├── setting.json
        │   │           ├── TinyDefine.py
        │   │           ├── TinyQuantBase.py
        │   │           ├── TinyQuantFrame.py
        │   │           ├── TinyStrateBase.py
        │   │           └── TinyStrateSample.py
        │   ├── __init__.py
        │   ├── quote #行情相关接口代码
        │   │   ├── __init__.py
        │   │   ├── open_quote_context.py
        │   │   ├── quote_query.py
        │   │   └── quote_response_handler.py
        │   ├── trade #交易相关接口代码
        │   │   ├── __init__.py
        │   │   ├── open_trade_context.py
        │   │   ├── trade_query.py
        │   │   └── trade_response_handler.py
        │   └── VERSION.txt
        ├── setup
        │   ├── PyCrypto-Wheels.url
        │   └── .url
        └── setup.py
        ```
        
        ---
        
        ### 使用须知
        
        - python脚本运行前，需先启动[FutuOpenD](https://www.futunn.com/download/openAPI)网关客户端
        
        ### API与FutuOpenD网关客户端的架构
        
        ![image](https://futunnopen.github.io/futu-api-doc/_images/API.png)
        
        ***
        
        
        ### API及FutuOpenD客户端交流方式
        
        * 富途开放API群(229850364, 108534288) 
        * 有一定交易额或特殊需求的用户请在入群后联系群主
        
        ***
        
        ### 使用说明
        
        * 有任何问题可以到 issues  处提出，我们会及时进行解答。
        * 使用新版本时请先仔细阅读接口文档，大部分问题都可以在接口文档中找到你想要的答案。
        * 欢迎大家提出建议、也可以提出各种需求，我们一定会尽量满足大家的需求。
        
        ---
        
Keywords: Futu HK/US Stock Quant Trading API
Platform: UNKNOWN
Description-Content-Type: text/markdown
